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一类随机微分方程欧拉格式的收敛性
一类随机微分方程欧拉格式的收敛性
来源 :长春师范学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:decet
【摘 要】
:
本文研究随机微分方程的数值解,给出方程欧拉格式,证明方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipsehitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶。证明过程中放宽了限制
【作 者】
:
兰培娟
【机 构】
:
山东交通学院海运学院(威海)
【出 处】
:
长春师范学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年2期
【关键词】
:
随机微分方程
欧拉法
收敛阶
stochastic differential equations
Euler method
convergence orde
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本文研究随机微分方程的数值解,给出方程欧拉格式,证明方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipsehitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶。证明过程中放宽了限制条件,也得到了与系数满足全局Lipsehitz条件和线性增长条件时相同的收敛阶。
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