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一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用
一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用
来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dbbzy
【摘 要】
:
本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性乎期望,并讨论其在经济金融中的应用.
【作 者】
:
蔺香运
王向荣
张瑞
【机 构】
:
山东科技大学理学院,山东科技大学信息学院
【出 处】
:
应用概率统计
【发表日期】
:
2008年4期
【关键词】
:
倒向随机微分方程
G-期望
不确定厌恶
Backward stochastic differential equation
g-expectation
un
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助(10371067),山东科技大学“春蕾计划”资助课题.
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本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性乎期望,并讨论其在经济金融中的应用.
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