【摘 要】
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借助向量误差修正模型、公共因子模型和带有误差修正的双变量EGARCH模型,对沪深300股指期货市场和现货市场之间的价格发现功能以及互动关系进行了研究和分析,研究结论表明:目
【机 构】
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中国科学技术大学管理学院,国务院发展研究中心金融所,
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借助向量误差修正模型、公共因子模型和带有误差修正的双变量EGARCH模型,对沪深300股指期货市场和现货市场之间的价格发现功能以及互动关系进行了研究和分析,研究结论表明:目前指数现货市场在价格发现中起到主导作用,且两个市场之间不存在显著的非对称双向波动溢出效应,但是指数期货价格和现货价格之间存在长期的均衡关系、短期的双向Granger因果关系。
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