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期刊论文
CEV下有交易费用的回望期权的定价研究
CEV下有交易费用的回望期权的定价研究
来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wonkyman2
【摘 要】
:
本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回
【作 者】
:
王建稳
王利伟
【机 构】
:
北方工业大学理学院
【出 处】
:
数理统计与管理
【发表日期】
:
2008年3期
【关键词】
:
回望期权
CEV过程
二叉树法
替换法
lookback options
CEV process binomial tree
variable substi
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本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回望期权的近似解。
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