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在利率期权市场发展初期,尤其是市场流动性和交易量不足的情况下,如何选择合适的利率期权定价模型和稳健的波动率曲面构建方法将是促使市场机构参与交易的重要因素。文章基于远期利率满足正态分布这一假设,运用正态(Normal)模型对利率期权进行定价,并通过三次样条插值的方式,对波动率曲面进行了建模。
关于利率期权定价与波动率曲面构建的思考
【摘 要】
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在利率期权市场发展初期,尤其是市场流动性和交易量不足的情况下,如何选择合适的利率期权定价模型和稳健的波动率曲面构建方法将是促使市场机构参与交易的重要因素。文章基于
【机 构】
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国泰君安证券股份有限公司,复旦大学
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2020年6期
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