【摘 要】
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本文介绍了国内外期货市场的概况,分析了波动溢出效应的概况,重点阐述了国内外期货市场间的波动溢出效应,利用双参数AR-EGARCH(t)模型及有关数据,证实了国内外期货市场之间存
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本文介绍了国内外期货市场的概况,分析了波动溢出效应的概况,重点阐述了国内外期货市场间的波动溢出效应,利用双参数AR-EGARCH(t)模型及有关数据,证实了国内外期货市场之间存在明显的波动溢出效应,经对比显示,国际期货市场的影响力相对较大。
This paper introduces the general situation of domestic and foreign futures market, analyzes the general situation of volatility spillover effect, mainly elaborates the volatility spillover effect between domestic and foreign futures markets. Using the two-parameter AR-EGARCH (t) model and related data, There are obvious fluctuations in the market spillover effect, the comparison shows that the impact of the international futures market is relatively large.
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