论文部分内容阅读
随着国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性的变化。2002年我国加入WTO,国内金融机构不得不面对全球金融一体化的挑战,因而,金融机构风险管理就显得尤为重要了。本文避开传统资产负债管理过分依赖金融机构财务报表以及缺乏时效性的特点,以J. P. Morgan推出的CreditMetrics信贷矩阵,举例说明VaR模型在银行信用风险管理中的实际应用,并在最后提出了VaR模型在商业银行应用中存在的问题。