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如何对可转换债券进行合理的定价是当今数理金融学研究的重要课题之一.然而纵观现存的大量研究几乎都是在假设波动率为常数的前提下,将可转债分成债券与期权两个相互独立的部分进行定价求解.而实际中波动率往往是随机的,将波动率的随机性考虑到定价之中具有更大的实际意义.本项目将通过建立波动率为随机条件下的期权定价模型从而对可转换债券进行更精确地定价研究.