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ICAPM模型在我国沪市的检验——基于混合数据抽样法
ICAPM模型在我国沪市的检验——基于混合数据抽样法
来源 :大庆社会科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:JunKao
【摘 要】
:
通过运用混合抽样技术法,对跨期资本资产定价模型在沪市的有效性检验进行了初步的尝试。结果表明,虽然在总体样本期间ICAPM并不成立,但在某些样本区间市场指数的表现仍然符合
【作 者】
:
温育涵
【机 构】
:
厦门大学经济学院
【出 处】
:
大庆社会科学
【发表日期】
:
2009年05期
【关键词】
:
跨期资本资产定价模型
混合数据抽样法
实证检验
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通过运用混合抽样技术法,对跨期资本资产定价模型在沪市的有效性检验进行了初步的尝试。结果表明,虽然在总体样本期间ICAPM并不成立,但在某些样本区间市场指数的表现仍然符合该模型。
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