【摘 要】
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选择了两种基于相空间重构理论的预测方法进行股票数据的短期预测，其结果与实际值吻合较好，证明了方法和程序的有效性．这一研究为从非线性角度进行金融数据的分析作出了有益的尝
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选择了两种基于相空间重构理论的预测方法进行股票数据的短期预测，其结果与实际值吻合较好，证明了方法和程序的有效性．这一研究为从非线性角度进行金融数据的分析作出了有益的尝试
Two kinds of forecasting methods based on the theory of phase space reconstruction are chosen to forecast the short-term stock data. The result is in good agreement with the actual value, which proves the validity of the method and the procedure. This study makes a useful attempt to analyze the financial data from the nonlinear point of view
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