【摘 要】
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本文利用现代优化理论构建了退休后年金基金的最优投资决策模型,在基金的最优投资策略下,对企业年金的三种不同领取方案(PLA、ELA、ELID)进行了比较分析。经蒙特卡洛模拟方法
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本文利用现代优化理论构建了退休后年金基金的最优投资决策模型,在基金的最优投资策略下,对企业年金的三种不同领取方案(PLA、ELA、ELID)进行了比较分析。经蒙特卡洛模拟方法和精算技术得到的数值分析结果表明:ELA和ELID方案的最优投资策略稳健(在风险资产上最优投资权重多数在10%~30%之间);预期寿命超过70岁或者没有遗产动机的计划参与者宜选择ELA方案,而身体状况不好又有遗产动机的计划参与者宜选择ELID方案,PLA方案总不是最佳的选择。
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