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上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应
上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应
来源 :统计研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qzhiqiang
【摘 要】
:
上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应徐剑刚一、引言克劳斯(Cross,1973)研究发现美国股票市场周一平均股票报酬为负,周五为正;现代财务学理论于80年代提出了若干关于市场异常的假说
【作 者】
:
徐剑刚
【机 构】
:
杭州商学院统计与投资系
【出 处】
:
统计研究
【发表日期】
:
1995年06期
【关键词】
:
股票报酬
周末效应
深圳股市
沪深股市
条件异方差
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上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应徐剑刚一、引言克劳斯(Cross,1973)研究发现美国股票市场周一平均股票报酬为负,周五为正;现代财务学理论于80年代提出了若干关于市场异常的假说来解释股票价格变动的原因,如日历效应、公司规模效应等。日历...
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