SHFE与LME期铜价格关系实证研究

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【摘要】

：

本文介绍了Granger引导关系模型,并利用这个模型对伦敦金属交易所(LME)三个月期铜和上海期货交易所(SHFE)五个月期铜进行了价格引导关系检验.检验结果显示,伦敦金属交易所三

【作者】

：

周志明唐元虎

【机构】

：

上海交通大学管理学院

【出处】

：

数理统计与管理

【发表日期】

：

2004年1期

【关键词】

：

期货市场市场价格铜中国风险控制引导关系 Futures market Cointegration lead-lag

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本文介绍了Granger引导关系模型,并利用这个模型对伦敦金属交易所(LME)三个月期铜和上海期货交易所(SHFE)五个月期铜进行了价格引导关系检验.检验结果显示,伦敦金属交易所三个月期铜价格滞后引导上海期货交易所五个月期铜价格,但是上海期货交易所对伦敦金属交易所的期铜价格不具有滞后价格引导关系.

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