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信用衍生工具估价技术初探
信用衍生工具估价技术初探
来源 :中国货币市场 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pangdunpiwen
【摘 要】
:
信用衍生工具作为新兴的,最具发展潜力的风险管理工具之一越来越为人们所重视,特别是信用衍生工具估介技术已经成为工具创机关报发展的焦点。本文针对信用衍生工具的估值定价方
【作 者】
:
石峰
【机 构】
:
清华大学经管理学院
【出 处】
:
中国货币市场
【发表日期】
:
2002年9期
【关键词】
:
信用衍生工具
估价技术
信用差额
违约风险
MERTON模型
credit derivatives
evaluation techniques
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信用衍生工具作为新兴的,最具发展潜力的风险管理工具之一越来越为人们所重视,特别是信用衍生工具估介技术已经成为工具创机关报发展的焦点。本文针对信用衍生工具的估值定价方法在不同的产品中不同的特点,介绍了这类工具估价的两大类关键技术-违约风险模拟和信用差额及其衍生形式的估算技术。
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