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综合考虑波动率的尖峰厚尾性、杠杆效应等特点，作者提出了混合高斯AR—GJR—GARCH模型，并用基于Griddy-Gibbs抽样的MCMC方法对模型的参数进行了贝叶斯估计，然后以新东方的股票数据为例用Matlab和R软件对模型进行了实现与检验．结果表明：模型对波动率的各种特性都有一定的体现，并且估计方法的收敛速度较快、自相关性弱、算法复杂度低、稳定性良好．