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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(3):随机对数线性模型
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(3):随机对数线性模型
来源 :南京信息工程大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:JK0803_liuchao
【摘 要】
:
主要研究了随机对数线性(SLL)模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益.此外,还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟.
【作 者】
:
毛学荣
李晓月
【机 构】
:
斯特莱斯克莱德大学数学系,东北师范大学数学与统计学院
【出 处】
:
南京信息工程大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2015年3期
【关键词】
:
SLL模型
MONTE
CARLO模拟
欧式期权
平均收益
the SLL model
Monte Carlo simulations
European
【基金项目】
:
资助项目国家自然科学基金(11171056,11171081)
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主要研究了随机对数线性(SLL)模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益.此外,还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟.
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