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笔者运用我国1990年1月至2012年12月CPI的月度环比数据，基于两区制LSTAR—TGARCH（1，1）模型同时考察了通货膨胀以及通货膨胀不确定性的非线性变化特征，并借助Granger因果检验分析了通货膨胀与通货膨胀不确定性的关系。研究结果表明，样本期内，我国通货膨胀呈现显著的非线性平滑转移特征，而通货膨胀不确定性则具备明显的门槛GARCH效应。同时，通货膨胀对通货膨胀不确定性存在单向的影响关系，表明央行可以通过控制通货膨胀间接控制通货膨胀不确定性。