噪声相关的Kalman—Bucy滤波器

来源 :宁波大学学报(理工版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:jyy3196294
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本文应用T.Kailath的新息法于线性滤波问题。导出了当系统噪声和观测噪声相关时,不仅含有随机干扰输入,而且还有确定性输入的Kalman-Bucy滤波器。设有状态向量随机微分方程: xi=Aixi+Biiui+Bi■Wt,x■=0 及现测方程: yi=Cixi+vi 这里wi和vi依赖白噪声过程,且 Riswv=siδ(t-s),Risw=Qiδ(t-s),Ri■v=Riδ(t-s) Si≥0,Qt≥0,Rt>0,则状态Xt的最优线性估计Xt满足及此处 Mi=-(PixCix+BiSi)Ri-1
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