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考虑如下Vasicek利率模型的参数估计问题:d Xt=(a-bXt) dt+σd Zt,其中Zt是一个对称α-稳定运动(α-稳定Lévy过程),1 <α<2,而a,b> 0是两个未知参数,σ> 0是已知的。基于离散观测,建立a与b的最小二乘估计量,研究其渐近分布,并给出相关的数值分析。
对称α-运动驱动的Vasicek利率模型的最小二乘估计
【摘 要】
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考虑如下Vasicek利率模型的参数估计问题:d Xt=(a-bXt) dt+σd Zt,其中Zt是一个对称α-稳定运动(α-稳定Lévy过程),1 <α<2,而a,b> 0是两个未知参数,σ> 0是已知的。基
【机 构】
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东华大学理学院
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2018年6期
【基金项目】
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the National Natural Science Foundation of China (11571071 ),the Innovation Program of Shanghai Municipal Education Commission (12ZZ063).
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