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应用均值-方差理论，建立了油田勘探开发项目投资组合的动态数学模型，该模型是一个带约束的随机线性二次型（LQ）控制方程。在得出该动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼（HJB）方程后，运用随机LQ控制的相关理论讨论了该随机HJB方程的解。利用该模型，针对某个油田勘探开发项目的实际情况，求出了其投资的有效边界和最佳策略。