【摘 要】
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内部评级法（IRB）是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,违约概率（PD）和违约损失率（LGD）又分别是内部评级法的两个核心变量,所以对违约概率和违约损失率的测度就成了内部评级法的关键.
【机 构】
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西安交通大学管理学院,西安交通大学经济与金融学院
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内部评级法（IRB）是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,违约概率（PD）和违约损失率（LGD）又分别是内部评级法的两个核心变量,所以对违约概率和违约损失率的测度就成了内部评级法的关键.文章就PD和LGD的测度方法进行了详细分析和论述,对LGD的计量模型进行了简述,并指出我国银行实施IRB法要完成的工作.
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