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通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数,基于此,假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,利用体积有限元方法研究了上述假定模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了永久美式期权所满足的较高精度的隐式差分格式以及显示差分格式,最后,给出了该方法的误差估计。
永久美式期权定价的有限体积元方法
【摘 要】
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通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数,基于此,假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,利用体积有限元方法研究了上述假定模型下的Black-
【机 构】
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西北工业大学应用数学系,陕西铁路工程职业技术学院基础部
【出 处】
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高校应用数学学报A辑
【发表日期】
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2012年3期
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