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研究了基于混合分数布朗运动的债券市场上的价格预测、马尔科夫短期利率和套利问题。根据布朗运动和分数布朗运动的性质以及计算方法，推导出了在风险中性度量下的债券价格的预测方程，证明了马尔科夫短期利率成立的充要条件，找到了可以实现套利的资产组合。
混合分数债券市场中的套利和马尔科夫问题
【摘 要】
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研究了基于混合分数布朗运动的债券市场上的价格预测、马尔科夫短期利率和套利问题。根据布朗运动和分数布朗运动的性质以及计算方法，推导出了在风险中性度量下的债券价格的预
【机 构】
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东华大学理学院
【出 处】
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苏州科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年3期
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