【摘 要】
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大多数模型结构突变检验是基于条件分布的均值检验,然而检验分位数回归模型的结构突变也相当重要.文章通过构建自变量的递归虚拟变量,比较有约束条件和无约束条件的目标函数
【机 构】
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东莞职业技术学院,广东东莞523808
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大多数模型结构突变检验是基于条件分布的均值检验,然而检验分位数回归模型的结构突变也相当重要.文章通过构建自变量的递归虚拟变量,比较有约束条件和无约束条件的目标函数值,提出了分位数回归模型的似然比检验统计量,在数据的样本比和分位数两个维度进行搜索,理论证明了统计量在无结构突变条件下的极限分布,并进行了数值模拟.模拟结果表明:统计量具有良好的检验功效和检验水平,对于位置突变,检验分位数越靠近中位数,其检验功效越强;而对于尺度突变,则检验分位数越远离中位数,检验功效越强.
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