【摘 要】
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相容性的提出在风险测度上具有开创性的理论意义,但由于风险测度方法的限制并没有被广泛应用。文章在回顾组合风险公理性要求及测度方法的基础上,给出了方差、Va R不符合相容
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相容性的提出在风险测度上具有开创性的理论意义,但由于风险测度方法的限制并没有被广泛应用。文章在回顾组合风险公理性要求及测度方法的基础上,给出了方差、Va R不符合相容性要求的原因,CVa R作为风险测度相容性要求的推导。并分析了满足风险相容性测度的条件及组合风险测度的性质,得出了相容性相关的三个结论,最后对组合风险与系统性风险测度的性质进行了分析讨论。提出因为溢出效应、规模效应以及周期性的存在,相容性及凸性在系统风险测度中是不成立的。
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