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由于保险公司经营规模的扩大和保险业务经营受货币利率的影响，用原来的古典风险模型来描述风险经营的过程已存在局限性．我们构造了常利率下两险种的风险模型，利用后项微分法和Laplace变换，给出了破产概率ψδ（u）的积分方程和破产概率Laplace变换表达式，以及ψδ（0）的确切值．
常利率两险种的风险模型的破产概率
【摘 要】
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由于保险公司经营规模的扩大和保险业务经营受货币利率的影响，用原来的古典风险模型来描述风险经营的过程已存在局限性．我们构造了常利率下两险种的风险模型，利用后项微分法和La
【机 构】
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盐城工学院基础部
【出 处】
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安徽大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年1期
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