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运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广．在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数，利用金融市场复制策略及分数布朗运动的It6公式，得到欧式未定权益的一般Black—Scholes偏微分方程，并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式．
分数型欧式期权定价模型
【摘 要】
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运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广．在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数，利用金融市场复制策略及分数布朗运动的It6公式，得到欧式未定权益
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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纺织高校基础科学学报
【发表日期】
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2009年2期
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