【摘 要】
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文章立足于金融期权衍生品构造和对冲的基本方法对现实中工商银行的A股股票进行6个月欧式期权的构造以及对构造的期权进行包含无交易成本、绝对交易成本以及相对交易成本下的
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文章立足于金融期权衍生品构造和对冲的基本方法对现实中工商银行的A股股票进行6个月欧式期权的构造以及对构造的期权进行包含无交易成本、绝对交易成本以及相对交易成本下的最优对冲成本探寻,并在运用广义维纳过程对未来6个月内股价进行合理预测的基础上根据期权的Delta值测算出有交易成本下的平均最优对冲间隔为19.25天。文章通过研究,为今后我国股票期权的构造以及成本的合理对冲提供思路。
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