MFCCA算法及其在金融市场中的应用:DCCA多重分形拓展的新视角

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zgbian
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基于降趋交叉分析法(DCCA)的多重分形情形拓展存在麻烦点,即负的交叉协方差的任意矩可能会导致复值的出现.通常采取模的处理方法 MFDXA会在实际没有分形特征情形下检测出明显的多重分形信号.Os′wiecimka提出的多重分形降趋交互相关性分析法(MFCCA)保留了每个子区间降趋协方差符号这一重要信息,解决了上述麻烦点,同时能够准确识别多重分形交互关系信号,是降趋交互相关性分析法的自然拓展.这里从一般形式两成分ARFIMA模型的角度出发,证明了MFCCA算法相比MFDXA算法更加有效.MFCCA能够正确地
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