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为更有效地描述股票风险,本文根据股票涨跌波动规律,分时间段比较和评估风险.运用Va R风险测度方法,给出各时段的动态风险价值;引入高风险指数概念,从高风险指数角度比较和评估风险.实证结果表明,高风险指数有效地刻画不同时段的风险特征.
沪深证券市场大幅波动的动态风险特征
【摘 要】
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为更有效地描述股票风险,本文根据股票涨跌波动规律,分时间段比较和评估风险.运用Va R风险测度方法,给出各时段的动态风险价值;引入高风险指数概念,从高风险指数角度比较和评
【机 构】
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玉林师范学院数学与统计学院,广西师范大学数学与统计学院
【出 处】
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玉林师范学院学报
【发表日期】
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2017年2期
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