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组合保险策略是用股票头寸或股指期货头寸动态复制看跌期权的方式实现保本增值。文章随机选取美国股市的基金,利用股指期货头寸对组合保险策略效果进行实证研究,结果表明投资组合保险策略能比较好地达到保本增值的目标,这对我国的投资者利用刚推出来的股指期货进行规避风险具有指导意义。
股指期货组合保险策略的实证研究
【摘 要】
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组合保险策略是用股票头寸或股指期货头寸动态复制看跌期权的方式实现保本增值。文章随机选取美国股市的基金,利用股指期货头寸对组合保险策略效果进行实证研究,结果表明投资
【机 构】
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浙江工商大学统计与数学学院
【出 处】
：
现代商业
【发表日期】
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2010年23期
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