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假定无风险利率和波动率随时间变化,运用热传导方程,推导出风险中性世界中两值期权的定价公式。并验证了若无风险利率和波动率是常数,推导得出的两值期权价值的计算公式和系数是常数的两值期权的定价公式相同。
两值期权定价公式的推广
【摘 要】
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假定无风险利率和波动率随时间变化,运用热传导方程,推导出风险中性世界中两值期权的定价公式。并验证了若无风险利率和波动率是常数,推导得出的两值期权价值的计算公式和系
【机 构】
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宁德师范学院数学系
【出 处】
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三明学院学报
【发表日期】
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2016年4期
【基金项目】
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宁德师范学院青年教师专项课题（2014Q62）
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