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从经典的OLS模型、B-VAR模型、误差修正模型等模型入手,对研究上证50ETF期权用于套期保值的可行性进行客观的实证分析,提出具体案例的期权套期保值方案,并对基金应用方案进行了跟踪,提出了期权套期保值的方案,认为期权套期保值是可行的。
上证50ETF期权在机构套期保值中的实证应用与分析
【摘 要】
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从经典的OLS模型、B-VAR模型、误差修正模型等模型入手,对研究上证50ETF期权用于套期保值的可行性进行客观的实证分析,提出具体案例的期权套期保值方案,并对基金应用方案进行
【机 构】
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中南林业科技大学经济学院,方正期货
【出 处】
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时代经贸
【发表日期】
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2019年31期
【基金项目】
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湖南省自然科学基金项目(2017JJ3518);湖南省研究生科研创新项目(CX2018B441)
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