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欧式看涨期权定价中差分格式的稳定性分析
欧式看涨期权定价中差分格式的稳定性分析
来源 :哈尔滨师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ZZC9919
【摘 要】
:
根据欧式看涨期权的基本假设和资产复制策略推导了Black—Scholes方程,通过变量代换和离散化技术得到显式差分格式和隐式差分格式,并分别对其迭代稳定性进行了分析.
【作 者】
:
李倩
郑洁
【机 构】
:
河北金融学院
【出 处】
:
哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
:
2013年3期
【关键词】
:
金融计算
有限差分法
稳定性分析
Financial computation Finite difference scheme Stability analys
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根据欧式看涨期权的基本假设和资产复制策略推导了Black—Scholes方程,通过变量代换和离散化技术得到显式差分格式和隐式差分格式,并分别对其迭代稳定性进行了分析.
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