论文部分内容阅读
本文深入研究了基于VaR的投资决策问题,给出了VaR约束下的投资组合优化模型.该模型在Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,保证了与我国金融机构现有投资选择方法在技术上的一致性.我们还给出了一种几何求解方法,巧妙地解决了传统Laganerge乘子法无法处理上述模型的问题.
基于VaR的证券投资组合优化方法
【摘 要】
：
本文深入研究了基于VaR的投资决策问题,给出了VaR约束下的投资组合优化模型.该模型在Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,保证了与我国金融机构现有投资选择方法
【机 构】
：
第一证券有限公司,辽宁省交通高等专科学校
【出 处】
：
辽宁省交通高等专科学校学报
【发表日期】
：
2005年2期
其他文献
本文从分析施工企业成本管理中存在的问题入手,阐述了作者的观点,旨在通过这些措施的实施,能够加强施工企业的成本管理,增强企业竞争力和提高经济效益.
桥梁管理系统应用现状、问题及发展,CBMS2000的简介.
主要阐述浆砌工程的施工要点和易出现的事故防治和处理方法.
点种器是铺膜播种机的核心部件,关于点种器株距的确定,理论设计与实际运用有一定的差距,多年实践证明,为了清楚描绘点种器滚动一周的周长与株距之间的关系,找出它们之间的变
期刊
创新的真正价值是通过为客户带来实际价值而最终实现的，而服务则在这一价值实现过程中扮演着举足轻重的角色。随着信息化的深入和发展，现在用户的需求由硬件转向软件和服务，Sun
一、试验目的春性萝卜因生长期短，栽培管理简便，配合温室、大棚生产，可四季供应，经济效益高，而且具健脾开胃之功效。但在实际生产过程中，常出现一定程度的抽苔现象，造成了减产。对抽
过去，广东一直领改革开发风气之先，今天，在我国探索建设电子政务的进程中，广东也走在了前列，并积累了不少电子政务建设经验。今年上半年，笔者在跟随国家有关部委对广东电子政务项目
在今天的市场中，保持竞争力是一项非常具有挑战性的任务。企业需要关注他们的核心竞争力、改进他们与客户的关系，简化他们的供应链、加强与合作伙伴的协作，从而创建“顾客——销