论文部分内容阅读
本文基于五类随机波动模型对中国出口集装箱运价指数波动性进行了分析。研究表明:在杠杆SV下指数表现出更大的波动特性;五个模型的都大于0.84,表明收益率序列波动存在很强的续特性,但SV-T模型下波动聚集现象最明显;SV-N、SV-MN及杠杆SV模型下波动的可预测性较强;在DIC准则下,Leverage-SV在综合刻画中国出口集装箱运价指数波动性最优。