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将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy,模型的精确定价公式.结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未知参数的估计,并进,行实证分析,作出了预测.
基于L vy模型的重置期权的定价与实证分析
【摘 要】
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将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy,模型的精确定价公式.结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型
【机 构】
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南京工程学院基础部
【出 处】
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广西师范学院学报
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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南京工程学院科研基金资助
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