【摘 要】
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将负债过程和借款利率限制引入投资组合优化问题中,并建立该问题的均值-方差模型.通过引入拉格朗日函数并应用拉格朗日对偶定理得到一个等价的新的优化模型,然后应用动态规划
【机 构】
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天津工业大学数学系,天津大学管理学院,哈尔滨工业大学深圳研究生院,
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将负债过程和借款利率限制引入投资组合优化问题中,并建立该问题的均值-方差模型.通过引入拉格朗日函数并应用拉格朗日对偶定理得到一个等价的新的优化模型,然后应用动态规划原理得到了最优投资策略和有效前沿的解析表达式.算例解释了所得结论.
Introduce the debt process and loan interest rate limit into the portfolio optimization problem, and establish the mean-variance model of the problem.An equivalent new optimization model is obtained by introducing the Lagrange function and applying the Lagrangian duality theorem, then By using the principle of dynamic programming, the optimal investment strategy and the analytic expression of effective frontier are obtained.The example illustrates the conclusion.
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