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随机利率模型下几何平均亚式期权的保险精算定价
随机利率模型下几何平均亚式期权的保险精算定价
来源 :哈尔滨师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kuangtuzhm11
【摘 要】
:
介绍了几何平均亚式期权的定义及其性质,在随机利率模型下,应用保险精算方法,对几何平均亚式期权进行定价.
【作 者】
:
王小莹
王玉文
【机 构】
:
哈尔滨师范大学
【出 处】
:
哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
:
2018年01期
【关键词】
:
随机利率
几何平均亚式期权
保险精算定价
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(11471091)
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介绍了几何平均亚式期权的定义及其性质,在随机利率模型下,应用保险精算方法,对几何平均亚式期权进行定价.
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