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本文利用Eviews软件，以2004年1月2日—2013年4月25日沪市股票的收盘价格指数日数据为样本序列，运用ARCH族模型对上证综指的波动性进行实证分析，结果表明上证综指对数序列具有较为显著的ARCH现象和“杠杆效应”，通过EGARCH模型拟合预测上证综指并给出若干小结。
基于ARCH族模型的上证指数研究
【摘 要】
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本文利用Eviews软件，以2004年1月2日—2013年4月25日沪市股票的收盘价格指数日数据为样本序列，运用ARCH族模型对上证综指的波动性进行实证分析，结果表明上证综指对数序列具有较
【机 构】
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湖北工程学院数学与统计学院;武汉理工大学理学院
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2013年11期
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