【摘 要】
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为了研究金融危机期间障碍期权的定价问题,首先利用Δ对冲方法推导了Post Crash模型下障碍期权的价值函数满足的偏微分方程及边界条件,然后应用Crank-Nicolson差分方法对其进
【机 构】
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内江师范学院四川省高校数值仿真重点实验室,内江师范学院数据恢复四川省重点实验室,内江师范学院数学与信息科学学院
【基金项目】
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内江师范学院创新团队项目(2019TD02),内江师范学院大学生创新训练计划项目(X2020144)。
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为了研究金融危机期间障碍期权的定价问题,首先利用Δ对冲方法推导了Post Crash模型下障碍期权的价值函数满足的偏微分方程及边界条件,然后应用Crank-Nicolson差分方法对其进行数值求解.最后通过数值算例说明了利用Crank-Nicolson差分方法计算障碍期权价格的有效性并分析了金融危机的爆发对障碍期权定价的影响.
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