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本文分析了目前测量市场风险的主流模型-VaR,用现金流映射法模拟运算了一笔政府债券的VaR值,用参数法计算了一些股票的VaR值和外汇的VaR值.
VaR理论在证券风险评价上的应用
【摘 要】
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本文分析了目前测量市场风险的主流模型-VaR,用现金流映射法模拟运算了一笔政府债券的VaR值,用参数法计算了一些股票的VaR值和外汇的VaR值.
【机 构】
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上海理工大学,上海理工大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年07X期
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