【摘 要】
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布雷顿森林体系的瓦解使得全球货币汇率进入浮动汇率阶段,货币汇率不再是固定不变的,而是有市场因素决定,汇率风险逐渐进入人们的视线。而外汇期权作为应对汇率波动风险的一
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布雷顿森林体系的瓦解使得全球货币汇率进入浮动汇率阶段,货币汇率不再是固定不变的,而是有市场因素决定,汇率风险逐渐进入人们的视线。而外汇期权作为应对汇率波动风险的一种金融衍生工具,被很多企业和公司所认知。但是人民币汇率期权发展时间较晚,国内外对此研究并不是很完善,本文考虑到人民币汇率形成机制中的均值回复情况,利用回归分析法进行均值回复检验,并在此基础上借鉴已有文章利用R语言编程计算出人民币对美元汇率的Hurst指数。以期能够为人民币外汇期权的定价提供一些借鉴意义。
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