【摘 要】
：
为了体现金融资产的长期记忆性，采用几何双分式布朗运动刻画股本权证标的资产价格变化的行为模式．基于Wick积分推导出股本权证价值所满足的偏微分方程，并通过终值条件和变量代换
【机 构】
：
浙江大学管理学院,华南理工大学工商管理学院
论文部分内容阅读
为了体现金融资产的长期记忆性，采用几何双分式布朗运动刻画股本权证标的资产价格变化的行为模式．基于Wick积分推导出股本权证价值所满足的偏微分方程，并通过终值条件和变量代换得到该偏微分方程的解：股本权证的定价公式．进一步研究了长记忆参数对定价模型的影响以及定价模型的参数估计问题．最后，采用市场数据进行实证研究，不同模型的定价结果说明了金融资产具有长期记忆性．
其他文献
随着计算机技术的发展与普及,医院的传统工作模式早已发生了改变,计算机广泛被应用于医院工作,医院的工作效率得以提升。结合本人多年的医院信息技术的工作经验,阐述了医院网
目的 对比研究阿德福韦酯、恩替卡韦及替比夫定抗病毒药物治疗慢性乙型肝炎不同时间点的肾小球滤过率估计值（eGFR）,为临床选择合适的核苷类似物抗病毒药物提供参考。方法 选取2
通过研究我国足球发展过程、目前我国所处的市场经济大环境下实现足球股份制的可能性和在总结股份制经济特点的基础上进一步分析了我国实现足球股份制的作用和应注意重视俱乐
本文通过翔实的史料分析,说明景谷自古以来就是傣族的重要聚居区,傣族是景谷的“土著”,在历史上,居住在景谷的傣族先民也曾向北发展,一部分曾向南迁移,他们为景谷及祖国西南
从试验室小试、中试及实际生产应用等3个过程对用于涂装湿式喷漆室漆雾处理的生化凝聚剂进行了研究。重点试验了生化凝聚剂对油漆解粘、解决水质臭味问题、降低循环水的化学
复杂性思维为推进＂一带一路＂建设提供了重要思想基础。共建＂一带一路＂所具有的社会环境复杂性、参与建设的主体复杂性、运行机制复杂性三者共同揭示了＂一带一路＂建设具有复杂性系统
<正>有一回流环零件,材料为ZHPB59—1,需要在槽壁上钻72个上下对称直径为3mm深度为4.5mm的孔,作为焊接触点的底孔,见图1所示。 结合我单位的实际情况,把有关设备的上下进刀机
目的探讨大咯血相关血管的64层螺旋CT血管成像（CTA）影像学特征及其在介入治疗中的临床价值。方法选取因反复或大量咯血来我院行支气管动脉64层螺旋CTA扫描的患者38例，采用CTA最
本文从文物特性、文物数据特征、文物数据库管理与应用要求等逐层递进分析,阐述了文物数据的特点和文物数据库设计的理念,进而概括文物数据库技术设计的内涵,结合信息化发展
随着计算机信息技术的快速发展和进步,计算机的应用在人们的日常生活和工作中,使用的范围也越来越广,逐渐成为了人们获取信息、人际交流的主要方式。但是,在计算机的使用和维