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针对证券市场上隐含波动率表现出不恒定的特征,在一般的半参数模型的基础上,本文提出了具有时变系数的半参数因子模型,并着重讨论了非参数部分的光滑方法和对带宽的选择.
隐含波动率的半参数因子模型
【摘 要】
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针对证券市场上隐含波动率表现出不恒定的特征,在一般的半参数模型的基础上,本文提出了具有时变系数的半参数因子模型,并着重讨论了非参数部分的光滑方法和对带宽的选择.
【机 构】
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武汉理工大学理学院
【出 处】
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中国商界(下半月)
【发表日期】
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2010年10期
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