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现代投资组合理论认为不同风险资产进行组合后,在保证投资收益的基础上可以有效地降低组合的风险.本文以沪市上市公司近五年来的市场表现为例,分析投资组合规模、风险和收益的关系.通过实证研究发现:投资组合存在适度组合规模,组合规模过大会出现过度组合的问题;组合规模的增加能够有效地降低非系统性风险,但在提高组合收益上效果并不明显.