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借鉴Merton的跳跃扩散模型的思想,根据中国股市的具体情况,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.利用鞅定价技巧（风险中性方法）推导出考虑涨跌停规则的跳跃扩散的股票期权在t时刻的价格公式,并利用随机模拟和中心极限定理讨论如何具体计算股票期权的价格.
基于涨跌停规则的股票期权定价
【摘 要】
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借鉴Merton的跳跃扩散模型的思想,根据中国股市的具体情况,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.利用鞅定价技巧（风险中性方法）推导出考虑涨跌停规
【机 构】
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莆田学院数学系,厦门大学数学学院
【出 处】
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福州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11001142,10671103)
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