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浮动票面利率可转换公司债券的定价
浮动票面利率可转换公司债券的定价
来源 :重庆三峡学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huiflash
【摘 要】
:
针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,在详细考察两个重要基础随机变量一票面利率与股票价格的基础上,运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型,其特例
【作 者】
:
张鸿雁
李茂盛
罗超良
【机 构】
:
中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
:
重庆三峡学院学报
【发表日期】
:
2008年3期
【关键词】
:
可转换债券
均值回复
维纳过程
无套利原理
convertible bonds mean-reverting wiener process no-arbitra
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针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,在详细考察两个重要基础随机变量一票面利率与股票价格的基础上,运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型,其特例就是Black—Scholes微分方程.
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