【摘 要】
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本文根据Fama-French的模型,采用CSMAR数据库中数据,对沪深股市中的A股的股票收益率估计进行实证检验。得出的主要结论是Fama-French三因素模型对于我国股市的收益率具有很好
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本文根据Fama-French的模型,采用CSMAR数据库中数据,对沪深股市中的A股的股票收益率估计进行实证检验。得出的主要结论是Fama-French三因素模型对于我国股市的收益率具有很好的解释力,而规模因素和账面市值比因素一起能够显著提高CAPM对收益率的拟合效果。
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