【摘 要】
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利用理性泡沫理论,综合采用双重差分方法与向量自回归模型,基于近年来市场日交易数据,本文估算了我国股票市场系统性风险与非预期货币政策之间的关系。本文认为,非预期货币政
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利用理性泡沫理论,综合采用双重差分方法与向量自回归模型,基于近年来市场日交易数据,本文估算了我国股票市场系统性风险与非预期货币政策之间的关系。本文认为,非预期货币政策主要通过对短期利率市场产生非预期影响,进而对股票市场系统性风险形成冲击。而且,这种冲击在方向和幅度上均将受到股票投资者预期形成机制与原有系统性风险水平的影响,因此,其动态影响过程表现出非线性化的特点。但是,从市场系统性风险的角度来说,非预期货币政策对我国股票市场的具体影响并不存在非对称性。因此,以降低股票市场系统性风险为目标的相机抉择的货币政
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